RiskAgility PMには、当社の保険業界での広範な取り組みと、財務分析やALMのプロキシモデル開発・運用の豊富なコンサルティング経験を通じ培ったベストプラクティスが集約されています。プロキシモデル開発時のすべての段階を標準化・自動化し、多大なリソースを要する手作業を削減しています。
プロキシモデルは、ALM、資本予測、資産配分に加え、内部モデル、ORSA、ERMに利用されており、生命保険会社のキャピタルモデルの主要な要素となっています。RiskAgility PMは、ストレスの選定、シナリオファイルの生成、モデル特定、堅牢性検証を含むプロキシモデル開発プロセスを1つのアプリケーションに統合しています。
主な機能
- ストレス選定の自動化
- 確率モデルのカーブフィッティングと最小二乗モンテカルロ(LSMC)モデリングを実行します。
- 確率モデルの経済シナリオジェネレータ(ESG)のシナリオ生成と検証を自動化します。サードパーティ－ESGを使用している場合でも自動化が可能です。
- フィッテイング検証
- 既存のキャピタルモデルプロセスとの統合やモデルの改善も可能です。
